勉強「バルサラの破産確率計算」
こんばんは。
今回は僕自身が、
何となくする。
という取引から、
根拠を持つってとても重要だな！！
という思考に大きな影響を与えた
バルサラの破産確率について復習していこうと思います。
これがすべて！！とまでは思いませんが、
現在使っている日報月報や、完全とはまだ言い難いですが最近のトレードの損切や利確に大きく影響をしていることには違いありません。
では、本題に入りましょう(^▽^)/
バルサラの破産確率表とは？？
ナウザー・バルサラという数学者が考案したトレードの安全性を測る指標です。
①勝率
②損益率
③リスクにさらす資金比率
上記3つの数値から、トレードを続けた時の破産確率を計算するものです。
①勝率について
勝率は勝ちトレードの割合を表します。
勝率（％）＝勝ちトレード数÷総トレード数×100
（例）トレード履歴が7勝3敗の場合、7÷10×100＝70％（⇐これが勝率）
②損益率について
損益率とは、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額のバランスのことです。
リスクリワードレシオというと、聞かれたことがあるかもしれませんね(^▽^)
損益率＝トレードの平均利益額÷トレードの平均損失額
（例）平均利益額10,000円、平均損失額が5,000円の場合、10,000÷5,000＝2
③リスクにさらす資金比率について
リスクにさらす資金比率とは、1回のトレードで資金に対して何％の損失を許容するかを表します。一般的には、リスクにさらす資金比率は２％以下に抑えると安全性の高いトレードが出来ると言われています。この比率を高くすればするほど、資金が底をつきるスピードが速くなり破産する確率が上がっていきます。
リスクにさらす資金比率（％）＝１トレードの許容損失額÷資金×１００
（例）資金100万円で1トレードの許容損失額が2万円の場合、2万÷100万×100＝２％
上記、①②③を計算した上で、バルサラさんが作成している破産確率表に当てはめていくというシンプルなものです。
※リスクにさらす資金比率により、破産確率表の割合が変わってくるため注意が必要です。
ちなみに計算式は、
p ： 勝率
k ： 損益比率
Q ： 破産確率
n ： 資金
b ： リスク（掛け金）式１ ： X = p * X ^ ( 1 + k ) + ( 1 - p ) （ 0 < X < 1 )
式２ ： Q = X ^ ( n / b )
らしい です……
エクセルに計算式を組み込む場合はgoalseekという機能を使わないと計算が出来ないみたいで、日報月報に組み込むのはかなり苦労しました(;^_^A
ではリスクにさらす資金が2％の場合の表を見てみましょう(^▽^)
はい。さきほどの例をすべて当てはめてみます。
①勝率70％
②損益率2.0
③資金率2％
縦軸と横軸を合わせてみると
破産確率0％なので、非常に安全性の高いトレードが出来ているということになります。
では逆に勝率が逆転していた場合
①30％
②損益率2.0
③資金率2％
はい。
今回は破産確率100％の取引をしているので、取引内容を考える必要があります。
ただ、上記の条件だと勝率が40％になるだけで破産確率は0.01％に一気に下がる為、勝率のいいエントリーポイントを狙うだけで、かなりいい状態になります。
という感じで、現在の取引内容の前にどういう取引なら破産しづらいか…ということを把握した上でトレードに向かうだけでも、かなり精度の高いトレードができるということが分かります。
………ここで問題が１つ。
毎回この表を引っ張りだして、計算するのマジで面倒くさい！！ヤダヤダ
ってところです。実際に取引した後に、毎回これする？？って所ですよね！
そこまで勤勉にできるなら、もうすでに上手くいっていると思います！！
自己紹介でも触れましたが、僕は面倒くさがりなんです…
知ってはいるけど使いこなせない。だから、壇上論でうまくいかない…
ということがあったので、日報に組み込んだという経緯があります(^▽^)
簡単に上手くいく場合もあれば、なかなか成果が出ない場合もあります。
この破産確率計算はビジネスをするに当たって、どの分野でも応用が出来る素晴らしい計算式だと思っています。
成果が出ないときにルールが守られている場合は、自身のルールに乗っ取って成果がまだ出ていないだけなのでやり直しがききますが、ルールも何もない場合は喪失感のみが残って自身を責めないといけなくなってしまいます。
自分を信じるためにも、自分を肯定するためにも！！
是非この破産確率表を使ってみて、現在の立ち位置を推し量ってみてください！！
※自分に言っています（笑）
ではまた(^▽^)/
