利切り、損切ルールを考える
こんばんは!!
本日はレンジ!!ドル円は下落!!わけワカメ!!
ってことで、結果報告していきます。
読みは悪くはなかったんですが、レンジの環境認識だと利確が出来ていたはず。
ドテンSも根拠が薄いですね!!あとで見返すとチャネルラインをまだ割っていなかったので、割って…引き付けてからでも遅くはなかったかと思われます。
損切ラインまで粘るかトレールをして利益を残すかというところなんですが、Lの場合は陰線が、Sの場合は陽線が出てから考えるという風にしていた為、1発で戻ってくると利切りする間がないので、そこの取り方を考える必要があります。
取れるものを取っていかないと残せるものも残せないので、方法を模索いたします!
ではまた(^▽^)/
勉強「バルサラの破産確率計算」
こんばんは。
今回は僕自身が、
何となくする。
という取引から、
根拠を持つってとても重要だな!!
という思考に大きな影響を与えた
バルサラの破産確率について復習していこうと思います。
これがすべて!!とまでは思いませんが、
現在使っている日報月報や、完全とはまだ言い難いですが最近のトレードの損切や利確に大きく影響をしていることには違いありません。
では、本題に入りましょう(^▽^)/
バルサラの破産確率表とは??
ナウザー・バルサラという数学者が考案したトレードの安全性を測る指標です。
①勝率
②損益率
③リスクにさらす資金比率
上記3つの数値から、トレードを続けた時の破産確率を計算するものです。
①勝率について
勝率は勝ちトレードの割合を表します。
勝率(%)=勝ちトレード数÷総トレード数×100
(例)トレード履歴が7勝3敗の場合、7÷10×100=70%(⇐これが勝率)
②損益率について
損益率とは、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額のバランスのことです。
リスクリワードレシオというと、聞かれたことがあるかもしれませんね(^▽^)
損益率=トレードの平均利益額÷トレードの平均損失額
(例)平均利益額10,000円、平均損失額が5,000円の場合、10,000÷5,000=2
③リスクにさらす資金比率について
リスクにさらす資金比率とは、1回のトレードで資金に対して何%の損失を許容するかを表します。一般的には、リスクにさらす資金比率は2%以下に抑えると安全性の高いトレードが出来ると言われています。この比率を高くすればするほど、資金が底をつきるスピードが速くなり破産する確率が上がっていきます。
リスクにさらす資金比率(%)=1トレードの許容損失額÷資金×100
(例)資金100万円で1トレードの許容損失額が2万円の場合、2万÷100万×100=2%
上記、①②③を計算した上で、バルサラさんが作成している破産確率表に当てはめていくというシンプルなものです。
※リスクにさらす資金比率により、破産確率表の割合が変わってくるため注意が必要です。
ちなみに計算式は、
p : 勝率
k : 損益比率
Q : 破産確率
n : 資金
b : リスク(掛け金)式1 : X = p * X ^ ( 1 + k ) + ( 1 - p ) ( 0 < X < 1 )
式2 : Q = X ^ ( n / b )
らしい です……
エクセルに計算式を組み込む場合はgoalseekという機能を使わないと計算が出来ないみたいで、日報月報に組み込むのはかなり苦労しました(;^_^A
ではリスクにさらす資金が2%の場合の表を見てみましょう(^▽^)
はい。さきほどの例をすべて当てはめてみます。
①勝率70%
②損益率2.0
③資金率2%
縦軸と横軸を合わせてみると
破産確率0%なので、非常に安全性の高いトレードが出来ているということになります。
では逆に勝率が逆転していた場合
①30%
②損益率2.0
③資金率2%
はい。
今回は破産確率100%の取引をしているので、取引内容を考える必要があります。
ただ、上記の条件だと勝率が40%になるだけで破産確率は0.01%に一気に下がる為、勝率のいいエントリーポイントを狙うだけで、かなりいい状態になります。
という感じで、現在の取引内容の前にどういう取引なら破産しづらいか…ということを把握した上でトレードに向かうだけでも、かなり精度の高いトレードができるということが分かります。
………ここで問題が1つ。
毎回この表を引っ張りだして、計算するのマジで面倒くさい!!ヤダヤダ
ってところです。実際に取引した後に、毎回これする??って所ですよね!
そこまで勤勉にできるなら、もうすでに上手くいっていると思います!!
自己紹介でも触れましたが、僕は面倒くさがりなんです…
知ってはいるけど使いこなせない。だから、壇上論でうまくいかない…
ということがあったので、日報に組み込んだという経緯があります(^▽^)
簡単に上手くいく場合もあれば、なかなか成果が出ない場合もあります。
この破産確率計算はビジネスをするに当たって、どの分野でも応用が出来る素晴らしい計算式だと思っています。
成果が出ないときにルールが守られている場合は、自身のルールに乗っ取って成果がまだ出ていないだけなのでやり直しがききますが、ルールも何もない場合は喪失感のみが残って自身を責めないといけなくなってしまいます。
自分を信じるためにも、自分を肯定するためにも!!
是非この破産確率表を使ってみて、現在の立ち位置を推し量ってみてください!!
※自分に言っています(笑)
ではまた(^▽^)/
ポンドもドルも強すぎwww
こんばんは。
雇用統計のアゲアゲは取れましたか??
僕はエントリーしてませんでした。
15分で約50pips近く動いて…しかも順張り方向で…
持ってた方はかなり美味しかったですね(^▽^)
さて僕は今日の朝からポンドルをSしていました。
①下のネックライン割れ
②高値が上げ止まり、1度下を試す可能性あり
ぼろ負け…
下を試す動きはなく、足場を固めてから上に突きあがりました(汗
もうドルもポンドもどうなってるの??強すぎてすごすぎです。
まあ…敗因は言われなくてもわかっています…
押し目はどうした??
はい。その通りです。
下は一度割れたかもしれませんが、上も試して超えた地点で、レンジの認識。まだ下値を割ってくると考えるのは早すぎるため、押し目でのLで損切を浅くするのが今回は最適でした。
後付け説明はいくらでもできますが、
実際決めているルールにもあるように、ダブルボトムが出てからエントリーで上に伸びているのを考えると、ルール通りに作業することが最優先事項ですね。
変なエントリーはもうやめだ!!
何度言ってるんだ??と思われますが、理解するまで何度でも言います。
ではまた(^▽^)/
昨日のエントリー分の報告(6月3日分)
こんばんは
昨日分の実績報告をしていこうと思います
それではどうぞ
久々に大きく+になりました(^▽^)/
勝因は、
①損切が素早かった
ポンドルで設定した損切ラインはもっと遠くにしていたんですが、
1.安値切り下げ、ネックライン割れ自体がダマしの可能性がある
2.本当に下落ならそんなに時間がかからないケースが多い
上記の理由によりネックライン割れ後の戻りでその動き自体をダマしととらえすぐに損切。
下値を試す前にLで入ったのはマイナス点でした。
結果下値試しでダブルボトムを形成後の上昇でした。
結果は損切分も回収できる状況になりました
②ドル円は握った
昨日の上昇を受け、下に試す動きがあれば押し目でエントリー狙いをしていました
最近は逆張りで負けることがすごく多かったのが大きな理由になります。
ここで逆行されたら本当にわけワカメ\(^o^)/オワタ
と思うタイミングでのエントリー。N値の最大値で伸び悩むのを確認できた為、
早々に利切り。その後はレンジ形成後下落の流れだったようなので、
最高のエントリーとなっています。
毎度毎度、②ドル円のエントリーみたいになるのが理想ですが、
トレンド期→レンジ期→反転期→トレンド期…
自然の流れ逆らわずに上手く乗れるようにしっかり検証して、タイミングを計れるようになりたいです。
今日の夜の部は、片頭痛の為ノートレードの予定ですが、
病気が出たらエントリーしていると思うので、その時はまた報告しますw
それではまた(^▽^)/
日報を改良しました!!
こんばんは。
握ってるポンドドルが動きそうになく、握ることになるかもしれない為、今日は誰得コーナーをしていきたいと思います(^▽^)/
日報といえば、仕事!!ってことで、
自己紹介後に日報の初期版を作ってたんですが、まあトレードがヘタクソすぎて1回目の改良(確認する通貨を減らしました)
そして、今回さらに改良を加えています!!
恐らく通貨を増やすようなことが無ければ、しばらくはこのまま使っていこうかと思っています。
それではどうぞ(^▽^)/
①日報画面
②損益計算表
③確率計算シート(月報用)
③を新たに追加しています。
前回のロスカット後の反省会で、
損益計算表がうまく使えてないことに触れましたが、
まさにその通り!!壇上論で全く意味なし!!
ってことで①の日報に勝率と平均損益を出しました(^▽^)
ただ、日当たりのデータだけ取ってもなぁって思ったため。
日報月報シートに進化いたしました!!イェイイェイ
流れとしては
1.日報シートに1日の取引内容を書く
2.必要なデータが③シートに出力されているため入力する
※勝敗の回数は手入力
3.①をブログに張って結果報告
4.資金が増えた場合は資金管理をするために②で試算、確認をする
どうでしょうか?一応形にはなってきたでしょうか??
やはり晒していく分、なんでここで??という取引をしないように心がけていきます。
よーし!!頑張ろう!!
連敗中…昨日よりはまし
こんばんは!!
相場がぐちゃぐちゃですね(-_-;)
こんな時は静観するのが一番!!ですが、ポジポジしたくなるんです…
では、報告します
高値更新で損切です。
逆張りになっているんですが、根拠はあって
①ドル円が吹き上げた。
②ユロル30分足で上下にピンバーが出たため天井圏の可能性がある
よくよく考えると高値更新は上に走るしかない状況なので、
踏み固めてる今回のエントリーポイントが最高の押し目だったと後から気づきました。
あと、普段より広くチャートを開いてみると
丁度フラッグを上に抜いたところなので、1番危険なところでエントリーしてました。
長時間足だとこの形には気づかなかったので、見ている時間軸すべてを照らし合わせるようにします。
今回のエントリーは短期的に下のネックラインまでを狙っていたので、
負けはしましたが、メンタルが揺れてはいませんでした。
昨日より今日!今日より明日!!
一歩一歩成長していきましょう!!
ではまた(^▽^)/
損大利小…負のループ
こんばんは
ドル円のショートは取れましたか??
僕は下がる前に暴れたところで微損撤退。
その後伸びてしまって目も当てられない状況でした(泣
それでは、夜の分の報告をします…
はい。微益撤退です。
なんだかビビってトレードしている感が否めないです。
原資が激減しているのもありますが、とても…トレードではありません。
思いつく原因は
①裁量の利点を生かせてない
※むしろ悪くしている。伸びた時のプライスアクションを見て利確を考える。
②俯瞰して見えていない。
ダウ理論でありましたが、完全に見失っています。
長期足→短期足で考えられるように、1時間足基準で
陽線が出たら買い
陰線が出たら売り
※長期足トレンドでの押し目戻り目をしっかり考える。
これを継続、習慣化いたします。
損切貧乏にもなりかねないので、リスク計算をしてからロットを決めて、幅を持たせていきたいと思っています。
なかなかかっこよくトレードが出来ませんね(´;ω;`)
今月こそはギャンブルトレードにならないようにしっかり取引していきたいです!!
ではまた(^▽^)/